Incertezza, analisi del rischio e della probabilità nell'attività economica
Incertezza, analisi del rischio e della probabilità nell'attività economica!
Contenuto:
1. Incertezza
2. Rischio
3. Rischio non assicurabile
4. Analisi di probabilità
5. Concetti di base
1. Incertezza
L'incertezza è una situazione riguardante una variabile in cui né la sua distribuzione di probabilità né la sua modalità di occorrenza sono note. Ad esempio, un oligopolista può essere incerto riguardo alle strategie di marketing dei suoi concorrenti. L'incertezza così definita in questo modo è estremamente comune nell'attività economica.
La funzione dell'imprenditore è quella di soddisfare quei rischi che sono non assicurabili e che sono chiamati incertezze. L'incertezza sorge quando le condizioni effettive differiscono dalle condizioni previste.
Oltre ai nostri sforzi, sarà sempre presente qualche incertezza. I seguenti motivi sono importanti:
(i) Il primo riguarda le leggi naturali secondo le quali il sole sorge, la marea arriva e le stagioni cambiano.
(ii) Il secondo riguarda le forze che lavorano intorno a noi.
Fonti di incertezza:
Ci sono alcune fonti di incertezza:
(1) Pattern incerto:
Siamo certi di determinati eventi ma incerti sul loro modello, ad esempio, c'è un sufficiente quantitativo di precipitazioni in un determinato anno ma la sua distribuzione su diversi mesi o giorni è incerta. Quindi c'è la possibilità che il raccolto fallisca cambiando il modello di distribuzione delle piogge.
(2) Fatti esistenti e piano futuro:
La nostra convinzione di certezza e incertezza sugli eventi è influenzata dai fatti già disponibili e dal piano futuro.
Come per esempio nella costruzione di una diga, affrontiamo l'incertezza sull'acqua in entrata. Ma possiamo pianificare il nostro attuale bisogno prevedendo un aumento futuro. I fatti sul flusso passato in termini di volume e dimensioni riducono l'incertezza in larga misura.
(3) Pregiudizio dell'interesse personale:
Le nostre esperienze di eventi passati sono modificate dal nostro personale sentimento e pregiudizio. È noto come pregiudizio dell'interesse personale.
(4) Credere in merito ad un evento: aiutare o danneggiare:
1 qui è il massimo sentimento di incertezza quando crediamo che un evento possa o nuocere o aiutarci, cioè che ognuno sia ugualmente probabile.
Fattori che determinano l'incertezza:
Il rilevamento dell'incertezza è stato considerato come un fattore di produzione. Ha un prezzo di fornitura a seconda
(i) Il carattere dell'imprenditore
(ii) Sulla quantità di risorse possedute da lui, e
(iii) Sulla proporzione di queste risorse esposte all'incertezza.
Teoria delle preferenze statali:
Un metodo per esaminare il processo decisionale quando vi è incertezza nel risultato. Viene utilizzato principalmente per analizzare le decisioni riguardanti la scelta degli investimenti. Il modello assume che ci siano diverse possibilità distinte riguardo alla situazione economica futura.
Particolari tipi di investimento produrranno vari rendimenti noti, dato che uno di questi stati economici risulta. Si presume che esista una forma assolutamente certa di investimento, come il detenere denaro in banca a un tasso di interesse fisso.
Questa situazione può essere tracciata dato un mondo a due stati, mettendo il rendimento dato nello stato I su un asse e quello dato nello stato II sull'altro per ogni possibile decisione. I risultati di tutte le possibili forme di investimento possono quindi essere tracciati con il denaro rappresentato da un punto sulla linea dei 45 °. Unendo tutti questi punti insieme, l'area racchiusa rappresenta tutti i possibili risultati che possono essere raggiunti data l'opportuna diversificazione del portafoglio.
Successivamente un insieme di curve di indifferenza può essere disegnato sul grafico che rappresenta quei possibili ritorni nello stato I o II tra cui la persona è indifferente. Curve più lontane dall'origine rappresenteranno un livello più alto di utilità ma la forma delle curve e, in effetti, indipendentemente dal fatto che siano convesse dipenderà dall'atteggiamento dell'individuo nei confronti del rischio e dalla sua valutazione della probabilità dell'uno o dell'altro stato risultante .
Analisi della varianza media:
Il prendere decisioni quando c'è incertezza nel risultato. È particolarmente utilizzato nell'esaminare come un investitore organizzerà il suo portafoglio. In questo modello, si presume che i determinanti della scelta di un individuo siano il rendimento atteso e la variabilità del rendimento.
La scelta dell'individuo su come organizzerà i suoi investimenti può essere tracciata su un grafico con il rendimento atteso sull'asse verticale e la varianza sull'orizzontale. Di solito c'è una volta una certa alternativa: ad esempio, detenere denaro ad un tasso di interesse fisso. Questo è rappresentato da un punto sull'asse verticale, che è zero varianza.
Le altre possibilità di investimento sono anche posizionate sul grafico. Se c'è solo un'altra possibilità, la linea tra il punto di sicurezza e il punto di investimento darà le possibilità tra le quali una persona può scegliere diversificando il suo portafoglio. Un diagramma di curve di indifferenza può essere disegnato sul diagramma, la loro forma dipende dall'atteggiamento dell'individuo nei confronti del rischio. Per una normale media di rischio essi saranno convessi verso il lato inferiore destro del diagramma.
2. Rischio
Il concetto 'rischio' è una situazione in cui la distribuzione di probabilità di una variabile è nota ma il suo valore reale non lo è. Il rischio è un concetto attuariale. Il rischio può essere definito come un'incertezza della perdita finanziaria al verificarsi di un evento sfortunato.
Un rischio è un'incertezza di perdita. Il rischio è un'incertezza oggettiva o una disgrazia misurabile. Ogni azienda comporta dei rischi e alla maggior parte delle persone non piace essere coinvolti in un'impresa rischiosa. Maggiore è il rischio, maggiore deve essere il guadagno previsto per indurli ad avviare l'attività.
Tipi di rischio :
Il rischio può essere collegato a persone o proprietà e può essere classificato come segue:
1. Rischio puro o rischio statico:
Il rischio puro prevale dove c'è una probabilità di perdita ma nessuna possibilità di guadagno. Ad esempio, se l'impresa viene eliminata dal fuoco, il proprietario subisce una perdita finanziaria. Se non c'è un incidente simile, il proprietario non guadagna neanche. I rischi puri sono assicurabili.
2. Rischio speculativo o rischio dinamico:
Esiste un rischio speculativo laddove vi sono anche possibilità di guadagno e perdita. Questo tipo di rischio deriva dalle fluttuazioni dei prezzi. I proprietari di azioni e obbligazioni guadagneranno se il prezzo sale e si riduce il prezzo scende.
3. Rischi assicurabili:
I rischi trasferibili sono anche noti come rischi assicurabili. Tali rischi possono essere previsti, stimati e misurati in termini di denaro e quindi sono assicurabili.
3. Rischio non assicurabile
I rischi che non possono essere calcolati e assicurati sono definiti rischi non assicurabili. I rischi non assicurabili sono ulteriormente classificati in:
(a) Rischio competitivo:
Le aziende esistenti potrebbero trovarsi di fronte a nuovi concorsi da parte delle imprese appena entrate. Le nuove aziende possono entrare nel settore in qualsiasi momento. Come risultato di questa competizione, il profitto delle aziende esistenti diminuirà.
(b) Rischio tecnico:
Nuove tecniche di produzione possono essere introdotte. Le ditte esistenti potrebbero non essere in grado di seguire queste nuove tecniche. Di conseguenza, potrebbero subire perdite.
(c) Rischio di intervento governativo:
Nel più ampio interesse del paese, il governo può nazionalizzare un certo numero di industrie. Le aziende di ogni settore potrebbero essere interessate. Il governo può controllare il prezzo dei prodotti.
(d) Rischio del ciclo economico:
La depressione può influenzare l'intero settore. Una depressione in un settore può influenzare anche le altre industrie.
Misura del rischio:
Il metodo per misurare un rischio consiste nel raccogliere un gran numero di casi simili soggetti a rischio e quindi dividere il numero di volte in cui il rischio è accaduto per il numero di tali casi. Ad esempio, se ci sono 100 unità di match in una particolare area e 10 unità sono state sventrate in quell'anno, allora il tasso di rischio è 10/100 o 10%. Tale misura è chiamata valore matematico del rischio.
4. Analisi di probabilità
Nel linguaggio ordinario il termine probabilità si riferisce alla possibilità di accadere o non accadere di un evento. L'uso della parola "caso" in qualsiasi affermazione indica che esiste un elemento di incertezza. La maggior parte delle decisioni gestionali sono decisioni relative all'incertezza.
Domani non è ben definito. I dirigenti sono tenuti a formulare alcune ipotesi appropriate per il "sarebbe domani" e basano le loro decisioni su tali ipotesi. La nozione di incertezza o probabilità è così comune nella vita di tutti che diventa difficile definirla.
Parliamo o potremmo dire, ad esempio, che potrebbe piovere oggi, o che la squadra locale vincerà la partita o che il gruppo potrebbe andare bene in carta statistica. In ognuna di queste affermazioni c'è tanto incertezza quanto certezza.
Quindi da quanto sopra, ne consegue che la probabilità è soggettiva e cambia da persona a persona. Non abbiamo assegnato alcun valore numerico a queste dichiarazioni. Se potessimo fornire qualche valore numerico, le affermazioni diventerebbero più precise.
La teoria della probabilità fornisce una misura numerica dell'elemento dell'incertezza. Consente ai dirigenti aziendali di prendere decisioni in condizioni di incertezza con un rischio calcolato.
Definizione di probabilità:
La probabilità può essere definita come il rapporto tra la frequenza con cui si verifica un determinato evento e la frequenza totale di una sequenza sufficientemente lunga di osservazioni effettuate. Chrystal fornisce la definizione di probabilità come segue: "Se su un numero molto grande N su una serie di casi in cui un evento A è in questione, A accade in occasioni PN, la probabilità dell'evento A è detta essere p . Laplace, il matematico francese, lo ha definito semplicemente come "Probabilità è il rapporto tra il numero di casi favorevoli e il numero totale di casi altrettanto probabili. Se la probabilità è indicata da P, allora con questa definizione abbiamo:
P = Numero di casi favorevoli / Numero totale di casi ugualmente probabili
Rilevanza della teoria della probabilità:
L'analisi della probabilità viene utilizzata per ridurre il livello di incertezza nel processo decisionale. Cerchiamo di discutere su alcune delle situazioni aziendali caratterizzate da incertezza.
(i) Il singolo investitore:
Un investitore che è impegnato nella compravendita di titoli azionari sta cercando il massimo per ottimizzare la sua produzione. Il comportamento dei prezzi dei titoli è soggetto a incertezze. Le incertezze nel prezzo della sicurezza sono dovute a diversi altri fattori.
In queste circostanze, i gestori prendono decisioni aziendali sulla base delle loro previsioni sul probabile futuro. La capacità di prendere decisioni migliori non deve essere ottimale. A volte viene definito acume aziendale, ad esempio precisione e accuratezza del giudizio.
(ii) Problema dell'inventario:
L'inventario è un elenco completo delle scorte di materie prime, componenti, prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti detenuti da un'azienda. La quantità di inventario dipende da vari fattori come la domanda, i tempi di consegna, i costi di stoccaggio, i costi di ordinazione e di scarsità e simili. Alcuni di questi fattori sono noti con certezza. Tra gli altri fattori, la domanda e il tempo di consegna fluttuano e sono considerati fattori incerti nei problemi di inventario.
(iii) Problema di investimento:
Questo si riferisce alla spesa di denaro per scopi diversi dal consumo al fine di guadagnare reddito da esso o per realizzare una plusvalenza in un secondo momento. Le grandi aziende impiegano analisti di investimento al fine di prevedere i profitti futuri.
Questa previsione sarà correlata al prezzo attuale delle azioni della società e al rapporto risultante rispetto allo stesso rapporto per le altre società del settore e per il mercato nel suo complesso. La decisione deve essere presa sulla base della scelta, il cui esito dipende dal livello della domanda.
(iv) Presentazione di un nuovo prodotto:
Quando un nuovo prodotto è sviluppato da un'impresa, il problema immediato è decidere se introdurre o meno il prodotto in aggiunta al mix di prodotti esistente. Il decisore potrebbe non essere sicuro dell'accettabilità del prodotto. L'introduzione del nuovo prodotto è generalmente finalizzata sulla base del test di marketing. Se ottiene risultati contraddittori, dovrebbe abbandonare l'idea di introdurre un nuovo prodotto puramente basato sull'incertezza.
(v) Decisioni di stoccaggio:
Questi si riferiscono all'accumulo di materie prime strategiche o di altre materie prime essenziali per gestire il business senza ostacoli. L'azienda deve affrontare il problema delle politiche di magazzino. In questo contesto sono previste polizze assicurative speciali che coprono stock di rischio, in cui nel periodo della politica si possono verificare fluttuazioni sostanziali del valore del rischio.
Pertanto, le polizze assicurative non sono adatte. Per coprire tali rischi, vengono utilizzate varie politiche. Qui l'uomo d'affari non è sicuro del modello di domanda, ma deve decidere in anticipo quante unità immagazzinare.
5. Concetti di base
I seguenti termini sono importanti per la corretta comprensione della probabilità.
1. Un evento:
Si dice che sia un possibile risultato quando viene condotto un esperimento. Ad esempio, la testa è un evento e la coda è un altro evento nel lancio di una moneta.
2. Evento Equi-Probabile:
Quando due o più eventi sono ugualmente probabili, cioè quando un evento ha più possibilità che si verifichi l'altro, sono eventi uguali probabili. Possono anche essere chiamati come eventi altrettanto probabili. Per esempio, quando gettiamo una moneta, possiamo ottenere la testa o la coda. Entrambi gli eventi sono ugualmente probabili o hanno il 50 percento di probabilità ciascuno.
3. Eventi indipendenti:
Si dice che due eventi siano indipendenti se il verificarsi di uno non è o è influenzato dal verificarsi dell'altro. Quando vengono lanciate due monete, il risultato del primo lancio non influisce o viene influenzato dal secondo lancio. Tali eventi sono chiamati eventi indipendenti.
4. Eventi dipendenti:
Due eventi A e  si dice che dipendono se l'evento di A colpisce o è influenzato dall'occorrenza dell'altro. Ad esempio, in un mazzo di ciascuno, ci sono 52 carte. Supponiamo che una carta sia ritirata, la probabilità che sia un re è 4/52 o 1/13. Supponiamo che una carta non venga sostituita, la probabilità di un altro re è 3/51 o 1/17.
5. Eventi mutuamente esclusivi:
Per eventi mutuamente esclusivi intendiamo che il verificarsi di uno di essi impedisce o preclude il verificarsi dell'altro. Quindi, se lanciamo un dado e questo mostra 4, l'evento di ottenere 4 preclude l'evento di lancio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertanto, l'evento di lancio di 1, 2, 3, 4, 5, 6 al lancio di un dado si escludono a vicenda. In altre parole, tutti gli eventi semplici si escludono a vicenda.
6. Eventi collettivamente esagerati:
Gli eventi sono anche collettivamente esaurienti poiché insieme costituiscono l'insieme di possibili eventi (chiamato spazio campione). Quindi un insieme di eventi A 1, A 2 .......... A è mutuamente esclusivo di A, n A 1 A 1 = (per ogni i 'J) e raccoglie E esauriente (l'intero set) = A 1 A 2, A 3 ...... .. A n .
7. Evento semplice:
In caso di evento semplice consideriamo la probabilità di accadimento o di non verificarsi di un evento semplice. Ad esempio, nel lancio di un dado la possibilità di ottenere 3 è un evento semplice.
8. Evento composto:
Quando due o più eventi si verificano in combinazione tra loro, la loro occorrenza simultanea è chiamata evento composto. In un linguaggio semplice, la possibilità di ottenere un numero dispari è un evento composto.
9. Esperimento casuale:
È un esperimento che, se condotto ripetutamente in condizioni omogenee, non dà lo stesso risultato. Il risultato potrebbe essere uno qualsiasi dei vari risultati possibili. Qui il risultato non è unico. L'esecuzione di un esperimento casuale è chiamata prova ed esito di un evento.
Permutazioni e combinazioni:
La permutazione e la combinazione sono dispositivi statistici impiegati nel conteggio delle cose. Il conteggio diventa più difficile se si deve determinare il numero di modi per organizzare un insieme di elementi. In breve, la parola permutazione si riferisce agli arrangiamenti e la combinazione di parole si riferisce ai gruppi. Ad esempio, un proprietario della fabbrica che ha ricevuto tre nuove macchine A, В e С può organizzarle in 6 modi come segue:
ABC, ACB, ВАС, BCA, CAB, CBA.
Si può notare che ogni disposizione è di tre elementi e nessun elemento appare due volte. Tutti e tre gli elementi sono distinguibili.
La combinazione è una selezione di oggetti considerati senza riguardo nella loro disposizione. Il numero di combinazioni di oggetti tutti diversi è completamente diverso dal numero delle loro permutazioni. Quindi una selezione senza riguardo per l'ordine è chiamata la combinazione. Il numero di combinazioni di oggetti r da n oggetti è denotato da nCr ed è dato da
nC r = n
Si può osservare che nC n = 1 e nC 0 = 1. Si usa anche la combinazione di simboli (n / r) di n elementi presi alla volta.
Tipi di probabilità:
Esistono due diversi tipi di probabilità. Loro sono:
1. Probabilità di Aprion:
Potremmo considerare il lancio di una moneta. Potrebbe cadere verso l'alto o la coda verso l'alto. Pertanto, ci sono solo 2 possibili modi (testa o coda), uno dei quali è sicuro che accada. Possiamo concludere che la probabilità di una testa è 1/2 e quella della coda è anche 1/2. Siamo arrivati a questa conclusione semplicemente per ragionamento o considerazione teorica. Il ragionamento utilizzato qui è puramente deduttivo e chiamiamo la probabilità "aprion", il che significa che è determinato prima che l'evento si sia verificato. È altrimenti noto come probabilità matematica.
2. Probabilità di Aposterion:
Sotto la probabilità di aposterione, la probabilità viene determinata dopo che il risultato dell'esperimento è noto. Ad esempio, su 500 bambini ammessi con sintomi di febbre virale in un ospedale governativo, quanti sopravvivono e quanti muoiono? La risposta a questa domanda o la probabilità di successo può essere determinata solo dopo aver trattato i 500 casi e valutato il successo della sperimentazione. Il ragionamento utilizzato qui è induttivo e la probabilità è nota come "aposterione", cioè determinata solo dopo che si è verificato l'evento o dopo che l'esito dello studio è noto.
