Rischio: significato, concetto e caratteristiche

Dopo aver letto questo articolo imparerai a conoscere: - 1. Significato del rischio 2. Il concetto di rischio 3. Caratteristiche 4. Cambiare i moduli.

Significato del rischio:

Il rischio è definito come un evento che ha un impatto negativo sulla redditività e / o sulla reputazione a causa di diverse fonti di incertezza distinte. È necessario che il processo gestionale cogli l'incertezza e il potenziale impatto negativo sulla redditività e / o sulla reputazione.

Il rischio è una parte del lessico di qualsiasi azienda, e la comprensione e la successiva gestione è la preoccupazione più importante. Anche nel settore bancario, il rischio è inerente al business. Data l'importanza della gestione del rischio, non c'è da meravigliarsi che oggi stia ricevendo l'esame dei principali regolatori bancari del mondo.

La Bank of International Settlements (BRI), la Federal Reserve negli Stati Uniti, la Bundesbank in Germania e la Reserve Bank of India hanno segnalato la loro preoccupazione per le attività di assunzione di rischi delle banche.

Questi organismi di regolamentazione hanno espresso preoccupazione poiché non solo l'ambiente è diventato molto più rischioso con tassi di cambio e tassi di interesse estremamente volatili, ma una grande quantità di capitale bancario è stata diffusa a livello internazionale alla ricerca di rendimenti.

L'esposizione delle banche alle società dei paesi asiatici e dell'America latina è estremamente elevata rispetto agli anni precedenti. Mentre le valute e le imprese si muovono sotto pressione (la crisi dell'Asia meridionale è un esempio), i regolatori sono comprensibilmente preoccupati per la capacità delle banche di resistere a queste pressioni.

Aggiungete a questo mix, collassi bancari ben pubblicizzati (Barings) così come le perdite subite a causa di modelli di pricing delle opzioni difettosi (NatWest Markets) non c'è da meravigliarsi che ci sia stata una serie di regolamenti che coprono i requisiti di capitale e di reporting.

Organizzazioni e istituzioni come le banche mettono a rischio attività tangibili (quali fondi, tecnologia, processi e persone) e beni immateriali quali reputazione, marchio e informazioni) per raggiungere i propri obiettivi.

Se l'organizzazione è a scopo di lucro o no, per fortuna, il compito del management è gestire questi rischi nell'ambiente incerto. La gestione organizzativa è quindi diventata sinonimo di gestione del rischio.

Il concetto di rischio:

Il dizionario Oxford of Word Word afferma quanto segue sul rischio: "Sappiamo bene quale sia stata la fonte immediata di rischio parola. L'inglese ha preso in prestito il francese risque nel 17 ° secolo. Quello a sua volta proveniva dal rischo italiano, che era basato sul verbo latino rischare che significa "correre in pericolo".

Oltre a ciò, entriamo in un territorio incerto. Secondo una teoria era un termine nautico, riferito a navi che correvano il rischio di navigare troppo vicino a pericolose coste rocciose. La prova che supporta questa idea include la rhiza greca che significa una scogliera e il verbo latino resecare che significa "tagliare di brutto" (una scogliera rocciosa che è stata "tagliata fuori"), entrambe rivendicate come fonte di rischare .

L'assunzione di rischi arriva naturalmente alle banche. Le banche si impegnano nel processo di intermediazione finanziaria assumendosi dei rischi per guadagnare di più di quello che pagano ai depositanti. Il rischio è un evento o una lesione che può causare danni al reddito e / o alla reputazione di un'istituzione. È come l'energia che non può essere creata o distrutta, ma può essere trasmessa o gestita solo.

Esiste una relazione diretta tra rischio e rendimento e la ricerca della massimizzazione del profitto ha dato luogo ad un'assunzione del rischio accelerata per ottenere ricompense maggiori. Qualunque sia il tipo di rischio, l'impatto è principalmente finanziario. In definitiva il rischio si manifesta sotto forma di perdita di reddito e reputazione.

Ogni banca e ogni banca deve capire e apprezzare che il rischio è inevitabile. L'esistenza e l'entità del rischio associati a ciascuna transazione non possono essere accertate con certezza.

Qualsiasi modello sia stato sviluppato per la gestione del rischio, sono principalmente sulla base di eventi osservati del passato, che possono o non possono essere ripetuti in futuro. Il rischio è inerente al business. Dal momento che non può essere eliminato, deve essere gestito.

Caratteristiche del rischio:

Il settore bancario è l'intermediazione per i fondi. L'intermediazione comporta il rischio. Al fine di realizzare profitti e guadagnare un banchiere spread, prende una posizione nel mercato degli investimenti o nel business dei prestiti. Evidentemente è il rischio che porta ad alcuni profitti. Come detto in precedenza, esiste una stretta relazione tra rischio e rendimento. Ci sono molte ragioni per cui le aziende / società di business devono assumersi dei rischi che sono la motivazione del profitto. I rischi sono di diversi tipi, ma hanno alcune caratteristiche comuni.

Il rischio finanziario deve essere differenziato dalla perdita. Normalmente, i rischi coinvolti nel business sono abbastanza noti. Il rischio è probabilistico e generico. I rischi nei mercati finanziari sono eventi che possono accadere. L'incertezza riguarda maggiormente il tempo di rischio e il suo impatto.

Non c'è nulla che possa fallire completamente o succedere al cento per cento. C'è sempre un elemento casuale riflesso nella probabilità. Il rischio è generico. Ad esempio si può affermare che "le possibilità delle unità chimiche in una particolare area industriale sono minime". Nessuno può affermare con certezza che una determinata unità chimica avrebbe avuto successo o meno.

I rischi sono accertabili, anche se non sempre quantificabili. Il rischio ha una relazione diretta con il rendimento, cioè maggiore è il rischio più alto del rendimento e viceversa. Proprio per questo, i rischi sono necessari per la conduzione degli affari. I tipi di rischi discussi di seguito sono correlati; sono collettivamente esaustivi ma non si escludono a vicenda.

Le mutevoli forme di rischio:

Il rischio è associato ad ogni attività commerciale. È più pronunciato e pronunciato nei confronti del settore finanziario in generale e delle banche in particolare. In un sistema finanziario represso il rischio non è evidente. La gestione del rischio in tale situazione potrebbe non essere ben organizzata. Con la globalizzazione, gli sforzi non organizzati verso la gestione del rischio sono stati ora sostituiti da sforzi politici sistematici e formali.

Nuovi concetti come "anticipare / prevenire / monitorare la mitigazione" hanno sostituito il precedente ethos di "ispezionare / rilevare / reagire". L'enfasi è ora più sui processi e non sulle sole persone. Lo scenario mutato per la gestione del rischio ha sollevato molte sfide per le banche. In questo contesto sarebbe interessante comprendere vari tipi di rischio in un ambiente bancario.